Un cabinet de conseil dédié au
pilotage des risques numériques

Metametris est un cabinet de conseil indépendant, basé à Paris, spécialisé dans la gestion des risques numériques et la conformité réglementaire.

Depuis 2005, nous accompagnons les institutions financières (DSI, RSSI, Direction des risques) dans l’identification, l’évaluation et la maîtrise de leurs risques.

Avec une expertise éprouvée dans la mise en œuvre de programmes réglementaires complexes (DORA, NIS2, RGPD…), nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux défis de la résilience opérationnelle numérique. Nous accompagnons nos clients dans leur mise en conformité par rapport aux réglementations et aux normes en vigueur en constante évolution.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Une expertise de pointe. Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des risques opérationnels, au service d’organisations de toutes tailles, avec une connaissance approfondie des environnements financiers, numériques et réglementaires.
  2. Pragmatisme & Efficacité opérationnelle. Une approche orientée résultats pour maximiser l’impact des investissements en gestion des risques. Nous délivrons des résultats mesurables à partir d'objectifs clairs et d'un pilotage transparent.
  3. Dialogue et Collaboration. Le succès d’un projet repose sur l’engagement des équipes. Nous favorisons un transfert de compétences fluide, en surmontant les résistances au changement.
  4. Une approche innovante. Nous abordons la gestion des risques numériques selon une vision à 360° qui intègre l'organisation, la gouvernance, les dispositifs techniques, l'environnement de contrôle et le pilotage des tiers TIC dans une approche globale basée sur les risques.
  5. Compréhension fine des enjeux métiers de la continuité d’activité. Une maîtrise approfondie de l'étude d'impacts métiers, de scénarios d'interruption d'activité au service de la stratégie de résilience des organisations particulièrement pour les secteurs bancaires et assurantiels.
  6. Nos références clients. Nous collaborons avec des banques, assurances, gestionnaires d’actifs et entreprises internationales, pour des solutions robustes et pérennes.

Notre revue
de presse

Chaotic Bayesian Inference: Strange Attractors as Risk Models for Black Swan Events

Date :
The paper presents a dual-model framework for chaotic inference and rare-event detection. Model A, using Poincaré–Mahalanobis, focuses on geometric structure for stable inference. Model B, employing Correlation–Integral with Fibonacci diagnostics, emphasizes recurrence statistics and volatility clustering. The Lorenz–Lorenz experiments show that diagnostic weighting shifts inference from stability to rare-event focus. The Lorenz–Rössler experiments demonstrate Model B’s generalization across attractors, maintaining sensitivity to volatility. The framework combines stable geometric anchoring with robust rare-event detection, advancing systemic risk analysis. Future work aims to extend the models to higher-dimensional systems, optimize computational efficiency, and apply them to finance, climate, and infrastructure.
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Insurance Europe response to the EC call for evidence on European climate resilience and risk management

Date :
The insurance industry in Europe is facing the immediate and growing financial impacts of climate change. It advocates for a comprehensive and collaborative approach to climate resilience, stressing the foundational importance of emissions reduction, robust prevention measures, and a proactive funding model. The industry emphasizes that effective solutions must be tailored to local contexts and require strong leadership and financial commitment from public authorities in collaboration with the private sector.
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Canada: L’AMF et le BSIF publient leur rapport sur la résilience des institutions financières face aux risques climatiques

Date :
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ont publié un rapport issu de l’Exercice normalisé d’analyse de scénarios climatiques (ENASC) 2024, impliquant plus de 250 institutions financières canadiennes. Bien que les risques climatiques ne posent pas de menace immédiate au secteur, ils pourraient s’intensifier à long terme, révélant des vulnérabilités. L’exercice a permis d’évaluer les risques physiques et de transition, et de renforcer leur mesure. Le rapport préconise d’améliorer les données, les modélisations et l’intégration de ces risques dans les processus décisionnels. Les conclusions influenceront les attentes de surveillance des deux organismes.
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