Un cabinet de conseil dédié au
pilotage des risques numériques

Metametris est un cabinet de conseil indépendant, basé à Paris, spécialisé dans la gestion des risques numériques et la conformité réglementaire.

Depuis 2005, nous accompagnons les institutions financières (DSI, RSSI, Direction des risques) dans l’identification, l’évaluation et la maîtrise de leurs risques.

Avec une expertise éprouvée dans la mise en œuvre de programmes réglementaires complexes (DORA, NIS2, RGPD…), nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux défis de la résilience opérationnelle numérique. Nous accompagnons nos clients dans leur mise en conformité par rapport aux réglementations et aux normes en vigueur en constante évolution.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Une expertise de pointe. Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des risques opérationnels, au service d’organisations de toutes tailles, avec une connaissance approfondie des environnements financiers, numériques et réglementaires.
  2. Pragmatisme & Efficacité opérationnelle. Une approche orientée résultats pour maximiser l’impact des investissements en gestion des risques. Nous délivrons des résultats mesurables à partir d'objectifs clairs et d'un pilotage transparent.
  3. Dialogue et Collaboration. Le succès d’un projet repose sur l’engagement des équipes. Nous favorisons un transfert de compétences fluide, en surmontant les résistances au changement.
  4. Une approche innovante. Nous abordons la gestion des risques numériques selon une vision à 360° qui intègre l'organisation, la gouvernance, les dispositifs techniques, l'environnement de contrôle et le pilotage des tiers TIC dans une approche globale basée sur les risques.
  5. Compréhension fine des enjeux métiers de la continuité d’activité. Une maîtrise approfondie de l'étude d'impacts métiers, de scénarios d'interruption d'activité au service de la stratégie de résilience des organisations particulièrement pour les secteurs bancaires et assurantiels.
  6. Nos références clients. Nous collaborons avec des banques, assurances, gestionnaires d’actifs et entreprises internationales, pour des solutions robustes et pérennes.

Notre revue
de presse

Date :
Le G7 Cyber Expert Group analyse l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur la cybersécurité du secteur financier. L’IA, notamment l’IA générative et les systèmes agentiques, offre des capacités avancées pour renforcer la détection des menaces, automatiser l’analyse d’anomalies, améliorer la réponse aux incidents et surveiller plus efficacement les fournisseurs et chaînes d’approvisionnement. Ces atouts peuvent accroître la résilience opérationnelle des institutions financières.

Parallèlement, l’IA génère de nouveaux risques. Les acteurs malveillants peuvent utiliser ces technologies pour créer des attaques plus sophistiquées, automatiser le développement de maliciels, produire des campagnes d’hameçonnage hautement personnalisées ou contourner des systèmes de défense. Les modèles d’IA eux-mêmes deviennent vulnérables à la manipulation des données, aux fuites d’informations ou aux attaques d’ingénierie sociale visant les systèmes automatisés.

Le rapport souligne que ces évolutions exigent une adaptation de la gouvernance, de la supervision, de la gestion des tiers et des compétences internes. Les institutions doivent intégrer la cybersécurité dans le développement et l’usage de l’IA, assurer une supervision humaine adéquate, protéger les données, renforcer la détection et la réponse aux incidents et investir dans les compétences spécialisées. Les autorités sont encouragées à actualiser leurs cadres de risque, à coopérer avec l’industrie et la recherche, et à promouvoir une IA sûre, fiable et transparente pour préserver la stabilité du système financier.
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Date :
The paper applies an extended mean-field game framework to model policyholder behavior in a large mutual insurance company, where surplus/deficit is shared among members. It proves global existence and uniqueness of the Nash equilibrium, characterized by constrained MF-FBSDEs, and solves these numerically using a modified deep BSDE algorithm. Key findings include: insurance demand rises with risk aversion, loss volatility, and surplus-sharing ratio; optimal coverage decreases toward the horizon; practical no-short-selling constraints reduce wealth disparities; and pool composition affects all members’ strategies through interdependence. Extensions to survival models and decentralized insurance are proposed.
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Date :
Ces normes établissent les critères que les autorités de surveillance appliqueront pour identifier les (ré)assureurs tenus d'intégrer des analyses macroprudentielles dans leur évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) et dans l'application du principe de la personne prudente (PPP). Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la révision de la directive Solvabilité II, visant à renforcer la stabilité financière du secteur.

L'approche de sélection retenue est hybride, combinant un critère quantitatif et des critères qualitatifs pour un ciblage précis. Le critère principal est un seuil de 20 milliards d'euros de total d'actifs, relevé en réponse aux retours des parties prenantes pour mieux garantir la proportionnalité. Il est complété par des critères qualitatifs (tels que l'interconnexion, le type d'activité, la substituabilité et le risque de liquidité). Ces derniers offrent aux superviseurs une flexibilité fondée sur le risque, leur permettant d'ajouter ou de retirer des entités afin de capturer les risques non liés à la seule taille de bilan et d'assurer une application judicieuse.
Le rapport final, incluant l'analyse d'impact et les retours de la consultation, a été soumis à la Commission européenne pour adoption formelle.
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