Un cabinet de conseil dédié au
pilotage des risques numériques

Metametris est un cabinet de conseil indépendant, basé à Paris, spécialisé dans la gestion des risques numériques et la conformité réglementaire.

Depuis 2005, nous accompagnons les institutions financières (DSI, RSSI, Direction des risques) dans l’identification, l’évaluation et la maîtrise de leurs risques.

Avec une expertise éprouvée dans la mise en œuvre de programmes réglementaires complexes (DORA, NIS2, RGPD…), nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux défis de la résilience opérationnelle numérique. Nous accompagnons nos clients dans leur mise en conformité par rapport aux réglementations et aux normes en vigueur en constante évolution.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Une expertise de pointe. Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des risques opérationnels, au service d’organisations de toutes tailles, avec une connaissance approfondie des environnements financiers, numériques et réglementaires.
  2. Pragmatisme & Efficacité opérationnelle. Une approche orientée résultats pour maximiser l’impact des investissements en gestion des risques. Nous délivrons des résultats mesurables à partir d'objectifs clairs et d'un pilotage transparent.
  3. Dialogue et Collaboration. Le succès d’un projet repose sur l’engagement des équipes. Nous favorisons un transfert de compétences fluide, en surmontant les résistances au changement.
  4. Une approche innovante. Nous abordons la gestion des risques numériques selon une vision à 360° qui intègre l'organisation, la gouvernance, les dispositifs techniques, l'environnement de contrôle et le pilotage des tiers TIC dans une approche globale basée sur les risques.
  5. Compréhension fine des enjeux métiers de la continuité d’activité. Une maîtrise approfondie de l'étude d'impacts métiers, de scénarios d'interruption d'activité au service de la stratégie de résilience des organisations particulièrement pour les secteurs bancaires et assurantiels.
  6. Nos références clients. Nous collaborons avec des banques, assurances, gestionnaires d’actifs et entreprises internationales, pour des solutions robustes et pérennes.

Notre revue
de presse

Date :
The European Supervisory Authorities (ESAs) identify ongoing geopolitical tensions—particularly conflicts affecting energy markets—as key risks, potentially driving inflation, weaker growth, and financial market volatility. It states that high valuations and rising interest rates may increase liquidity and asset-quality risks. The update also highlights vulnerabilities in private finance due to limited transparency, complex interconnections, and shifting investor sentiment. Despite these concerns, it describes the EU financial sector as broadly resilient, with strong capital and liquidity positions. Authorities are said to urge continued vigilance, risk monitoring, and prudent management of exposures, especially regarding geopolitical developments and private markets.
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Date :
The report outlines how digitalization and technological innovation introduce significant operational and digital risks to global financial stability. Key vulnerabilities include the expansion of Artificial Intelligence (AI), which complicates governance and monitoring while increasing systemic correlations. Furthermore, the report highlights risks from third-party dependencies, particularly cloud concentration among a few providers, which could amplify crises. Operational resilience is also a primary concern; outages at critical nodes or cyber incidents are viewed as direct threats. Consequently, the FSB is prioritizing standardized incident reporting and public-private collaboration to mitigate these emerging threats by 2026.
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Date :
This report assesses how the Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) has influenced the EU banking sector between 2022 and 2024. The document examines the regulatory impact on financial markets, bank profitability, and the evolution of funding structures following the full implementation of BRRD II. It highlights that while most institutions met their final targets by the 2024 deadline, smaller banks still face structural hurdles in accessing wholesale funding markets. Data indicates a significant shift toward senior non-preferred (SNP) debt as a primary tool for meeting subordination requirements. Ultimately, the report concludes that while compliance costs are higher for retail-oriented firms, MREL has successfully strengthened loss-absorbing capacities without destabilizing bank business models.
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